Teste de Breusch-Pagan
Modelos e regressão · distribuição de referência: χ²(k)
Quando usar
Verificar se a variância dos resíduos de uma regressão é constante (homocedasticidade).
Hipótese nula
Os resíduos são homocedásticos.
Pressupostos
- Resíduos aproximadamente normais
Estatística
LM = n\, R^2_{\text{aux}}Como reportar
BP(2) = 8,9; p = 0,012
No R e no Python
R
library(lmtest)
bptest(modelo)Python
from statsmodels.stats.diagnostic import het_breuschpagan
het_breuschpagan(modelo.resid, modelo.model.exog)No Python, stats é scipy.stats e np é numpy.
Variantes e alternativas
- White, sem supor uma forma para a heterocedasticidade
Onde fica no catálogo
Modelos e regressão. Testes feitos dentro de um modelo ajustado: se um coeficiente importa, se o modelo explica algo e se os resíduos cumprem os pressupostos.
Na árvore de decisão
- O que você quer fazer? Testar um modelo de regressão
- O que você quer testar? Os resíduos
- Qual problema você suspeita? Variância que muda com os valores previstos