Teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF)
Séries temporais · distribuição de referência: τ (Dickey-Fuller)
Quando usar
Verificar se uma série temporal tem raiz unitária, isto é, se não é estacionária.
Hipótese nula
A série tem raiz unitária (não é estacionária).
Pressupostos
- Escolher bem o número de defasagens
- Indicar se há constante e tendência
Estatística
\Delta y_t = \alpha + \gamma\, y_{t-1} + \sum_i \delta_i\, \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t, \qquad \tau = \dfrac{\hat{\gamma}}{EP(\hat{\gamma})}Como reportar
ADF = −3,62; 4 defasagens; p = 0,034: rejeita a raiz unitária
No R e no Python
R
library(tseries)
adf.test(serie)Python
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
adfuller(serie)No Python, stats é scipy.stats e np é numpy.
Variantes e alternativas
- KPSS, com a hipótese nula invertida
Onde fica no catálogo
Séries temporais. Para observações ordenadas no tempo, em que valores vizinhos costumam ser correlacionados: testam estacionariedade e autocorrelação.
Na árvore de decisão
- O que você quer fazer? Analisar uma série temporal
- O que você quer saber? Se a série é estacionária