Teste KPSS
Séries temporais · distribuição de referência: η (tabelada)
Quando usar
Verificar a estacionariedade de uma série com a hipótese nula invertida em relação ao ADF; os dois juntos se complementam.
Hipótese nula
A série é estacionária.
Pressupostos
- Escolher a janela da variância de longo prazo
Estatística
\eta = \dfrac{1}{n^2} \dfrac{\sum_t S_t^2}{\hat{\sigma}^2}Como reportar
KPSS = 0,21; p > 0,10: não rejeita a estacionariedade
No R e no Python
R
library(tseries)
kpss.test(serie)Python
from statsmodels.tsa.stattools import kpss
kpss(serie)No Python, stats é scipy.stats e np é numpy.
Variantes e alternativas
Onde fica no catálogo
Séries temporais. Para observações ordenadas no tempo, em que valores vizinhos costumam ser correlacionados: testam estacionariedade e autocorrelação.
Na árvore de decisão
Não tem caminho próprio na árvore, mas aparece junto de outros testes:
- Como alternativa a Dickey-Fuller aumentado.