Teste de Ljung-Box
Séries temporais · distribuição de referência: χ²(h)
Quando usar
Verificar se uma série, ou os resíduos de um modelo, ainda têm autocorrelação em várias defasagens.
Hipótese nula
As autocorrelações até a defasagem h são todas zero (ruído branco).
Pressupostos
- Nos resíduos de um ARMA, descontar do gl os parâmetros estimados
Estatística
Q = n(n + 2) \sum_{k=1}^{h} \dfrac{\hat{\rho}_k^2}{n - k}Como reportar
Q(10) = 12,4; p = 0,26
No R e no Python
R
Box.test(residuos, lag = 10, type = "Ljung-Box")Python
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
acorr_ljungbox(residuos, lags=[10])No Python, stats é scipy.stats e np é numpy.
Variantes e alternativas
- Box-Pierce, a versão original e menos precisa
Onde fica no catálogo
Séries temporais. Para observações ordenadas no tempo, em que valores vizinhos costumam ser correlacionados: testam estacionariedade e autocorrelação.
Na árvore de decisão
- O que você quer fazer? Analisar uma série temporal
- O que você quer saber? Se ainda há autocorrelação, ou se é ruído branco