Teste de Jarque-Bera
Aderência e normalidade · distribuição de referência: χ²(2)
Quando usar
Testar normalidade pela assimetria e pela curtose; comum em econometria, com amostras grandes.
Hipótese nula
Assimetria zero e curtose 3, como na normal.
Pressupostos
- Amostras grandes: em amostras pequenas o teste é pouco confiável
Estatística
JB = \dfrac{n}{6}\left(S^2 + \dfrac{(K - 3)^2}{4}\right)Como reportar
JB = 3,1; p = 0,21
No R e no Python
R
library(tseries)
jarque.bera.test(x)Python
stats.jarque_bera(x)No Python, stats é scipy.stats e np é numpy.
Onde fica no catálogo
Aderência e normalidade. Aderência: os dados seguem a distribuição esperada? Os testes de normalidade são o caso mais comum e conferem um pressuposto dos testes paramétricos.
Na árvore de decisão
- O que você quer fazer? Verificar um pressuposto ou a distribuição dos dados
- O que você quer verificar? Se os dados são normais
- De que tamanho é a amostra? Grande, como em econometria